Изменен порядок расчета банками рыночного риска
Соответствующий проект указания
представляет Банк России.
Среди основных новаций, содержащихся в документе, — уточнение границы между торговым и банковским (кредитным) портфелями, по которым рассчитываются рыночный и кредитный риски соответственно. Это, по задумке регулятора, исключит избыточные требования к капиталу банков на покрытие рисков по производным финансовым инструментам (ПФИ), хеджирующим банковский (кредитный) портфель.
Кроме того, для исключения недооценки рисков будут повышены требования к качеству ПФИ, хеджирующих торговый портфель. Предусмотрены и другие изменения — подробно с ними можно ознакомиться в презентации.
Проект документа подготовлен в рамках Перспективных направлений развития банковского регулирования и надзора. Предложения и замечания принимаются до 27 января 2023 г. включительно, говорится в сообщении Банка России.