GBP/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к возврату
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как в первой половине дня медведи защищают сопротивление 1.3769, формируя от него сигнал на открытие коротких позиций, что приводит к падению пары более чем на 30 пунктов. Однако добиться обновления локальных минимумов не удалось, что привело к повторному тесту 1.3769 и его пробою. Уже в ходе американской сессии пара попыталась скорректироваться к уровню 1.3769, но к моему сожалению, до его обновления не хватило совсем немного, поэтому сигнал на покупку от этого диапазона был упущен. Резкий рост к 1.3819 и формирование там сигнала на продажу в ходе американской сессии не принес особого результата, так как хорошей нисходящей коррекции по паре не произошло.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 июля зафиксировано небольшое сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на крупное падение фунта, как мы видим на графике, движение вниз было быстро отыграно в конце прошлой недели, однако данный отчет этого не учитывает, поэтому и складывается ощущение, что фунт находился полностью под контролем медведей, но это не так. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании и полное открытие экономики произошла в тот момент, когда после всего этого в Англии начался резкий рост заражений новым штаммом коронавируса, а политики устроили спор друг с другом о том, как нужно на это реагировать. Но затем к середине недели ситуация стабилизировалась, и фунт сумел восстановить все свои потери против доллара США. Трейдеры по-прежнему ожидают, что представители Банка Англии в скором времени начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций. Я неоднократно обращал внимание, что на каждое крупное падение GBP/USD вниз трейдеры обращают особое внимание и проявляют к нему интерес, так как рано или поздно в центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономике, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 686 до уровня 44 223, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 717 до уровня 47 720. В результате некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -3 496, против 7 969. Цена закрытия прошлой недели обвалилась с 1.3886 до 1.3668
Сегодня публикуются розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников, которые вряд ли приведут к серьезному всплеску волатильности на рынке. Однако если этот показатель окажется лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на дальнейшее укрепление пары в краткосрочной перспективе. Поэтому не исключено, что на этом фоне покупатели фунта сумеют найти в себе силы продолжить восходящий тренд, наблюдаемый с конца прошлой недели. Но, прежде чем рассчитывать на скачок вверх, быкам необходимо подумать над тем, как защищать поддержку 1.3811. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление пары к сопротивлению 1.3857. Не менее важной задачей покупателей будет возврат контроля и над этим сопротивлением. Прорыв и закрепление на 1.3857 с последующим его тестом сверху вниз образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к максимум этого месяца в район 1.3896, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару вернется в первой половине дня, а данные по розничным продажам разочаруют - не торопитесь с покупками в районе 1.3811. Оптимальным сценарием будут длинные позиции от следующей поддержки 1.3774 на которой как раз расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3742 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведям нужно очень сильно постараться, чтобы остановить тот бычий рынок, который мы наблюдаем в последнее время. Слабые данные по розничным продажам вряд ли сильно навредят фунту, однако этим можно воспользоваться. Первостепенной задачей является возврат контроля над уровнем поддержки 1.3811. Прорыв этой области и обратный тест ее снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию и возврат на уровень 1.3774, где проходят средние скользящие. Лишь прорыв этого диапазона и очередной обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу с целью теста 1.3742, где рекомендую фиксировать прибыль. Более сложной задачей медведей является снижение к минимуму 1.3708, тест которого может перечеркнуть бычий тренд. В случае роста фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3857 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок рекомендую от более крупного сопротивления в области 1.3896 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3788. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница в области 1.3846.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.