EUR/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробивается
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро вчера продолжил укреплять свои позиции, сформировав хороший сигнал на открытие длинных позиций во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Вышедшие в первой половине дня данные по индикатору условий для деловой среды Германии не оправдали надежд экономистов, что привело к резкому снижению евро. Однако это падение было быстро отыграно и быки вновь закрепились выше диапазона 1.1784. К сожалению, добиваться сигналов по входу в рынок от этого уровня в ходе европейской сессии не получилось, так как каждый раз он пробивался то вверх, то вниз. Во второй половине дня покупатели были более активны, и после защиты поддержки 1.1784 образовался отличный сигнал на открытие длинных позиций (точку входа я отметил на графике), что привело к восстановлению пары в район следующего сопротивления 1.1807. Других сигналов по входу в рынок сформировано не было.
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточение денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация, наоборот. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной систему указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791.
Пока покупатели отлично справляют со своей задачей и постепенно подтягивают пару к максимумам прошлой недели, которые также являются и верхней границей бокового канала, в котором евро находится вторую неделю подряд. Сегодня в первой половине дня нет важной фундаментальной статистики, поэтому внимание привлечет лишь отчет по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования в еврозоне. Данные вряд ли как-то повлияют на направление европейской валюты, что оставляет надежду для покупателей EUR/USD на прорыв сопротивления 1.1816. Лишь закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда в район максимума 1.1831. Пробой этой области с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни 1.1849 и 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и негативной реакции рынка с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1797, ниже которой проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей евро. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только после первого теста минимума 1.1780, либо еще ниже – от уровня 1.1758 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи вчера пытались всеми силами затормозить восходящую коррекцию, но даже слабая фундаментальная статистика не помогла им в этом. Для возврата контроля над рынком им необходимо сегодня удержать пару ниже сопротивления 1.1816. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне и объему кредитования образуют сигнал на продажу евро с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1797 прорыв которой и тест снизу вверх вернет паре нисходящий тренд, образованный в начале этого месяца. Такой сценарий откроет дорогу к минимуму 1.1780. Прорыв этого диапазона будет лишь делом времени. Однако открывать там короткие позиции можно после хороших данных по американской экономике. Такой вариант столкнет EUR/USD еще ниже к минимуму прошлой недели 1.1758, а затем и к более дальнему уровню 1.1737, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1816 и сильных данных по еврозоне рекомендую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1831. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно только после теста максимума 1.1849, либо еще выше – в районе 1.1874 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выбраться из бокового канала.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1816 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1790 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.